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2016年收益如下:
粗略统计,亏损约10%,和同期沪深300指数持平。年化收益率为14.5%左右。
2016年1月份融资重仓证券B级(150224),导致了巨亏,约占总投资的10%。这样看来,这笔投资也是导致亏损的最大原因。
其他投资标的,基本上抵御住了3600到3100的跌幅。
利润、亏损分析
按标的
- 证券B级(150224),导致亏损10%
- 其他投资标的,基本持平略亏
- 打新中了7支,分别是:天创时尚、金徽酒、上海电影、广西广电、常数银行、华安证券、中原证券
按账户
- 普通账户:资金较少,主要持有H股ETF(510900),略赚
- 信用账户:主力资金,主要持股有银华日利、H股ETF、双汇发展、中国神华、沪深300ETF、东阿阿胶、招商银行、长江电力、国投电力、承德露露等;贵州茅台已清仓。
- 普通账户2:资金略少,持平
- IB:资金略少,主要做UWTI、MOMO,实现盈利约10%;同时也受益于美元升值;已清仓
2015年底总结是要利用好凯利公式,做好资产配置;略有成效,还需继续实践
资产配置
- 清理了融资
- 减少了股票仓位,配置了较多的银华日利
- 增加了美元资产配置
2016年教训
- 资产配置不合理,比如年初的大量融资,导致心态失衡
- 错过了原油大底,未取得可观收益
2017年展望
- 继续做好资产配置,实践凯利公式
- 多账户打新
- 做一个包含自己投资理念的量化策略应用于实盘
(由于实盘易新版未包含实盘分析功能,暂时无法长传更为精确的图表,未来会考虑将老版本的实盘分析功能迁移至新版,届时会补充图表)
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