《决策是如何产生的》：理性选择与规则遵循

2017-7-30 08:12| 发布者: 采编员| 查看: 561| 评论: 0|原作者: 曾星智|来自: 新浪博客

摘要: 《决策是如何产生的》：理性选择与规则遵循笔记/曾星智，一个跨学科思想的专业投资者，公众号：ztouzi 　　我们在商业和投资中，最经常做的事情，就是：决策。面对目前发生的事情，在各种资料、信息的基础上做出分 ...

《决策是如何产生的》：理性选择与规则遵循笔记/曾星智，一个跨学科思想的专业投资者，公众号：ztouzi 　　我们在商业和投资中，最经常做的事情，就是：决策。面对目前发生的事情，在各种资料、信息的基础上做出分析和判断，最后再依据我们的思想做出决策，也即是最终的行动。March先生在本书中论述了两种类型的决策：其一是基于理性选择的决策，决策者拥有完整的理性，他能够发现各种可能的选择，并且预知到每一种选择的结果，然后最出带有他偏好的决策。另一种是规则遵循的决策，决策者的理性是有限的，所以他得依据一些规则来做出最后的决策。　　理性选择的决策，是建立在决策者是完整理性的假设基础之上的，显然这与现实并不吻合；而规则遵循的决策，考虑到了决策者并未完全理性的情况，但他却过于依据规则了。我们在投资的决策中，同样会遇到以上两种决策的问题：是更多地依靠我们的主观判断，还是更多地依靠我们的交易系统？如果是依靠主观判断，那么，人性的心理许多问题如何克服？如果是依靠交易系统，那么，系统本身存在的局限又如何避免？　　从这个角度来看，投资决策者，既需要我们个人的选择偏好，也需要遵循一定的规则，但两者之间如何结合，的确是一个决策中的大难题。我个人认为，在决策能力没有达到大师级的程度以前，应更多降低个人偏好，而突出规则遵循。尤其是在投资这个复杂的事情当中，在我们的投资思想中，一些基本的规则，成为了我们投资方式的生存前提，所以，投资者的决策应先以规则遵循为主。也即是承认我们的理性是有限的，降低个人的主观偏好选择能力，突出规则的规范和指引作用。 1、关于决策中的“理性” 　　“在本书中，‘理性’与选择过程密切相关，意义单一且相当精确。‘理性’的定义是一组特定而又非常近似的进行选择的程序。从理性的程序意义上讲，一个理性的程序可能会也可能不会产生好的结果。过程的理性（有时被称作‘程序理性’procedural rationality）与结果的理性（有时被称作‘实质理性’substantive rationality）两者相关，其相关的概率应该表示为一个结果，而不是一个公理。”（P2） 2、基于纯理性假设的理性决策　　“纯理性选择理论最普遍也最深入人心的论述是：当前行为的未来结果具有不确定性。假定决策者根据预期结果在各种备选方案中进行选择，但是这些已知的预期结果并不具有确定性，确切地说，决策者所知道的是采取某一行动后各种可能的结果出现的概率。　　“不确定性的存在，或许是因为某些过程从一开始就不确定，或者是因为决策者对决策过程的运行机制一无所知，从而对决策者来讲，结果是不确定的。”（P4）　　“有关不确定性，研究得最为广泛的情况是在‘风险’情况下的决策，在此情况下，结果是不确定的但结果出现的概率是已知的。在风险情况下，预测决策最传统的方法是假定决策者选择使预期价值最大化的备选方案，也就是说，如果多次选择这一备选方案，平均来讲，该备选方案能产生最好的结果，赌博和选择最佳赌注就属于这种情况。　　“在论述比较详尽的理性选择理论中，存在风险时，对备选方案的评价不仅要依据其预期价值，还要依据它的不确定性。潜在备选方案的价值不仅取决于平均期望收益，还取决于它的不确定性程度或风险大小。对风险规避型决策者来说，风险降低了备选方案的价值；对风险喜好型决策者来说，风险则增加了备选方案的价值。”（P5）　　“理性决策模型的拥护者们会注意到理性假设的广泛使用和这些模型在预测行动者总体行为方面的成功，他们很容易把对模型的认可和使用当做是对理性决策模型的有力支持。另一方面，怀疑论者不太愿意信赖这些普遍使用的模型，并提醒大家注意这样一个历史事实：许多现在被抛弃的理论都曾有过长期辉煌的过去。同样，怀疑论者也不愿意承认这些模型具有非常强大的用途，常常强调模型在预测个体行为方面不那么成功的事实，他们很容易认为理性决策模型的守旧和不完善之处使其缺乏魅力。　　“拥护者和怀疑论者都赞成有限理性，拥护者认为有限理性是纯理性理论适度自然的扩展，怀疑论者则认为有限理性是对纯理性的重大挑战，并且预示着决策概念将更加以行为为基础。”（P6） 3、在有限理性下的决策者　　“对现实世界中决策的研究表明，并不是所有的备选方案都是已知的，并不是所有的结果都要考虑，并不是所有的偏好都在同一时间出现。决策者们不会考虑所有的备选方案，相反，他们仅考虑为数不多的几个备选方案，而且不是同时研究，而是按顺序研究这几个方案。决策者们不会考虑备选方案的所有结果，他们把注意力集中在某几个结果上，而忽略其他，他们通常不会去寻求与结果相关的信息，也不采用有些可获信息。决策者们没有一组完整的、一致的偏好，相反，他们的目标看起来不完整，也不一致，而且并不是同时考虑所有的目标。现实中的决策者所运用的决策规则与决策论中设想的规则也不相同，他们创造了新的评价标准，而不考虑决策论中诸如‘预期价值’或‘风险’之类的术语，他们要寻找一个‘足够好’的行动，而不去寻求‘最佳可能’的行动。　　“上述观察的结果是，决策过程学习者多年来一直对纯理性选择理论的有效性和有用性持怀疑态度。理性选择理论也通过引入‘理性是有限的’这一观点，逐步适应现实情况。”（P6-7）　　“对大多数人而言，今天解释和理解世界的方法与昨天相比没有变化。决策者寻找信息，但是他们所看到的是他们期望看到的，期望之外的则完整被忽略。假设决策者的决策理念既定，那么他们的记忆不是对过去的回忆，而是对他们过去以为可能发生的事情的构筑以及对他们现在认为肯定已经发生的事情的再构筑。”（P9）　　“大多数对理性决策的规范解释都认为，决策者在选择时，会考虑各备选方案的结果，并选择预期收益最大的备选方案。但是，决策规则的行为学研究却观察到，决策者似乎更倾向于选择‘满意化’而不是‘最大化’。最大化表明选择的是最佳备选方案；满意化则表明选择的备选方案优于某一标准或目标。　　“……满意化和最大化都不可能以纯粹的形式出现。最大化要求对所有的备选方案进行比较，从中选择最佳方案。满意化则要求按照一定的目标比较备选方案，从中选择足够好的方案。最大化要求各个备选方案的偏好应该前后一致，实质上也就是要求把偏好的各个方面归结为一个单一的标准——尽管这个标准不必确切存在。满意化为偏好的各个方面都规定了目标，并且把目标当做独立的约束条件。在满意化的情况下，如果首先寻找到了符合个个标准的足够好的组合，那么，即使随后出现了更好的组合，也不会选择这个更好的组合。满意化也有可能产生没有一个组合满足所有标准的情况，在这样的情况下，就无法做出决策。”（P1314）　　“实际上，有迹象表明，决策者会把注意力集中于那些确定发生的或确定不能发生的事件，或者忽略那些非常不确定的事件，从而否定不确定性的存在。决策者把概率的极端情况归纳为确定或不可能，这更突出地说明决策者总是否定不确定性的存在。”（P27） 4、依据偏好和结果的决策VS依据适当性而遵循规则的决策　　“许多对以规则为基础的决策的研究认为，规则、形式、程序和惯例都是既定的。这种研究确认了决策启发法、标准的组织惯例或制度化规范，并分析有关决策行为的规则的深刻意义。它详细阐述了规则如何塑造行为，决策者如何在规则下进行决策以及他们如何处理规则的不确定性。　　“但是，对如何唤起、解释和使用规则的研究仅仅是整个规则内容的一部分。适当性逻辑是一个适当性不断发展变化的逻辑。决策者遵循规则，但是规则会变化。身份具有持久性，因此个体学习和追求那些与角色相一致的行为规则，但是规则本身则通过各种分析、谈判、学习、选择和传播而不断变化。随着规则的变化，决策行为也发生变化，其结果就是，对以规则为基础的决策的研究不仅要研究如何定义身份和情境，如何应用规则，还要研究规则的发展。由于身份和规则都属于社会建筑，都是在其他决策者和历史经验的背景下形成的，因此要理解决策者的行动就需要知道社会和历史背景如何塑造了他们的行动以及继续前进的历史如何在未来塑造他们的行动。”（P55）　　“认为决策是根据偏好和结果进行选择的决策学习者，与那些认为决策是根据适当性而遵循规则的决策学习者之间有重大的区别。　　“……在当代规范的决策研究，尤其是决策论的传统研究中，总是把理性等同于后果的逻辑。其观点就是，理性的决策者会根据对结果的偏好来考虑备选方案；对行动进行深入地讨论以明确决策者的期望和偏好；违背后果的逻辑被认为是违背了理性。在这种传统研究中，对责任、义务、身份和规则的要求都是次要的；规则遵循是不假思索地和自动地进行的；身份是武断强加的。选择由于和独立、思考相关而备加荣耀，规则却因为和依赖、欠考虑相联系而备受羞惭。　　“但必须清楚在本书中没有这种论断。适当性逻辑与后果的逻辑不同，但两者都属于推理逻辑。正如后果的逻辑鼓励思考、讨论和个人对偏好和期望的判断一样，适当性逻辑也鼓励思考、讨论以及个人对情境、身份和规则的判断。两个过程都使个人承诺与社会妥当性之间产生了相互作用。　　“两种逻辑之间的区别并不是因为它们在作为深思熟虑的行动方面存在差异，两者的区别在于它们对个体和组织能力的要求不同。后果的逻辑更加强调个体和组织预期未来和形成有效偏好的能力，而适当性逻辑则更强调个体和组织学习过去和形成有效身份的能力。两个过程都认为人类和人类组织具有高层次的推理能力。两种逻辑都与人类身份的荣耀感和人类行动的高期望相一致。两者都是理性的、合理的决策者决策的过程。”（P72-73）　　“在认为决策是相因而生的选择的理论学家，与认为决策是规则遵循的理论学家的争论中，双方都认为对方的观点是己方观点的特殊情况。对认为决策是相因而生的选择的理论学家来说，规则是约束条件，来自于更高层次的理性行动。对认为决策是规则遵循的理论学家来说，相因而生的选择只是众多可能的规则之一，如果该选择是适当的，就会唤起并遵循这一选择。　　“……但是两者都无法充分解释这些例子，也因此都不具有解释真相的绝对权力。如果文化和社会背景中支持相因而生的选择和追求偏好的人居多，就需要注意适当性逻辑、身份和规则；如果文化和社会背景中拥护角色、规则和制度的人居多，就需要注意后果的逻辑、偏好和计算。”（P73）　　“对智慧的要求已经被用来证明各种决策过程——包括预期理性决策或基于历史的规则遵循决策——的合理性。提倡理性行为的人强调的是通过对未来结果进行明确的计算而获得的智慧，他们贬低规则遵循过程中的盲目和保守。另一方面，提倡规则遵循的人则强调体现于规则中的经验积累所产生的智慧，他们批评理性过于强调对信息和认知的要求。　　“双方的争论反映了社会哲学里的一个古老辩题：有人认为智慧体现于有意图的、经过计算的行动中，有些人则认为智慧体现于成为传统的历史教训中。本章没有对这一争论做出定论，相反，文中的讨论认为，包括理性决策和规则遵循决策在内的多种决策形式都是形成决策的有效程序，但是没有哪种形式能确保决策肯定是智慧的。”（P161） 5、决策的模糊基础　　“这些困惑和负责性导致了对‘模糊性’的兴趣。模糊性指的是现实、因果关系或意图性缺乏清晰度或一致性。模糊的情境指那些无法确切地解释为互相消耗或互斥类型的情境。模糊的目的指那些无法清晰表示的意图。模糊的身份指那些应用规则和场合都不确切或者互相矛盾的身份。模糊的结果指那些特点和含义都很模糊的结果。模糊的历史指那些无法提供唯一的、可理解的解释的历史。”（P129）　　“理性行动来自于对世界的两大猜想。一个猜想是对当前行动不确定的未来结果的猜想；另一个是对不确定的未来偏好的猜想，未来偏好是评价当前行动结果的依据。规则遵循来自对世界的两个猜想：一个是如何为当前情境分类的猜想；另一个猜想是在这样的情境下，相关的身份是什么，它要求什么。在理性行动和规则遵循这两种情况下，都有一个有关自我的外部现实的猜想，也都有一个对自我的猜想。　　“这些猜想有时会有其他的名称，它们可能会称为估计、规定或决心。这些术语相当合理，有时也会用在本书中，但是它们所表现出的具体和精确则具有一定的欺骗性。即使是最完美的估计未来结果、定义当前情境、规定目标或决定身份的程序也充满了假设和近似性，因此，最好把它们称做‘猜想’，而不是‘最佳估计’。　　“……理性行动把对世界的信念概括成这种表述：‘如果我做选择，那么就有可能出现如下结果。’这种条件式的表述是对世界因果秩序的解释。规则遵循也运用对现实世界因果秩序的解释，把经验的意义融入规则之中。历史通过经验理论来教育人们。有时对现实的理解是不言自喻的，但通常情况下都不是这样。”（P131）　　“理性选择理论和规则遵循理论都未能很好地处理模糊性。现实、偏好和身份的矛盾性、不一致性和模糊性都被忽略了。现实的模糊性要么被否认了，要么就被当成是不确定性的特殊情况，并且尽管人们很清楚与偏好或身份模糊性相关的问题以及它们的重要性，但这些问题仍然未能导致对理性选择观点或规则遵循理论进行实质性的修改。尽管在偏好和身份都不确切、不一致、不断变化或者是内生的背景下，很难保证以上两种理论结构不会发生任何变动，但是要找到可以为人们所接受的理论来取代这两种理论，并保留其他假设则更加困难。”（P140） ----------------------------------------------------- 《决策是如何产生的》：理性选择与规则遵循 Primer on Decision Making: How Decisions Happen [美]詹姆斯.G.马奇James G. March 1994年初版于美国机械工业出版社 2007年4月第1版

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