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楼主: mhzdlm

这个论坛挺清净的,清净好,讲讲过去两年做的交易系统

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 楼主| 发表于 2014-4-4 13:27:22 | 显示全部楼层
不考虑过拟合的话,历史数据已知的情况下,最优的交易选择是确定而且唯一的。
考虑过拟合的话,情况就略微有点复杂。

需要对数据挖掘的特点做一些分析和讨论。
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:26:08 | 显示全部楼层
又是一天过去了。

忙的连扯淡的功夫都没有。

真够无聊的。

 楼主| 发表于 2014-4-4 17:27:50 | 显示全部楼层
不考虑能否实现,最完美的交易系统,是能精确预测未来涨跌,和幅度的系统。

次一点的,是能够预测下一周期涨跌和幅度的系统。

以上是决定论的世界里面,最完美的交易系统,完美无缺,可惜没人能做得到。
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:31:43 | 显示全部楼层
当只讨论历史数据的时候,决定论是无所谓对错的。

你总能构建一个足够复杂的系统,完美的预测历史上所有的走势,精确到不差一毫。

问题是,一旦引入新的数据,这个完美系统,必然就崩溃了。至少所有已知的情况里都是。

 楼主| 发表于 2014-4-4 17:32:33 | 显示全部楼层
当你认为,未来是不可完全预测,而只能基于已有信息进行概率预测的时候。

你就相对决定论接近了世界的真实。

在该限制条件下,最完美的系统,是能够概率预测未来的涨跌和幅度,并且预测信号和实际信号间的残差均值最小,分布为随机分布。

 楼主| 发表于 2014-4-4 17:33:35 | 显示全部楼层
以上系统,在理论上是可以达到的。

不过受限于目前的统计理论和算法设计,事实上也不能完美达到,只能靠近。
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:36:24 | 显示全部楼层
而在靠近的过程中,我们首先需要问自己:

对我们要预测的数据而言,哪些部分是最重要的。哪些部分是相对不重要的,哪些部分是完全无所谓的。

 楼主| 发表于 2014-4-4 17:41:37 | 显示全部楼层
对交易者来说,追逐的是利润,厌恶的是成本。

成本分两部分,交易成本,和机会成本。

在一开始,我们只讨论交易成本。最主要的印花税,和手续费。

原则上这玩意和你的交易量成正比永远存在,类似于物理里面的摩擦力。

在一些高频交易里面,还有滑点成本,就是实际成交价格和交易系统预测价格之间的价差,这玩意是个动态数据,本质上不是成本,而是你系统不完善的地方。

我不做高频,就简单提一下,不做深入展开了。
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:55:45 | 显示全部楼层
交易成本和成交量直接相关,因此,如果能够达成同样的利润,成交量和成交次数越少越好。

或者说,只有当预测未来的利润的统计平均值,大于交易成本时候,才有交易的必要。

 楼主| 发表于 2014-4-4 17:59:30 | 显示全部楼层
这里面又牵涉到预测的一些细节问题。

预测到有利可图,然后参与的话,平均情况是什么,中位情况是什么,最差情况是什么。

另外,这些预测的可信度有多少,如果对历史数据进行一定的扰动,会有多大的改变。

如果不计成本的话,以上问题,都应该有,也能够有答案。

然后不计成本是不可能的,那么我们最需要的数据是哪些。
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